經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院林虹博士研究成果在線發(fā)表于國(guó)際知名期刊《Expert Systems with Applications》

發(fā)表時(shí)間：2023-10-19

  近日,，我校經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院林虹博士為第一作者的學(xué)術(shù)論文“Online portfolioselection of integrating expert strategies based on mean reversion and tradingvolume”，以我校為第一單位在線發(fā)表于國(guó)際知名期刊《Expert Systems with Applications》（中科院一區(qū)，JCR一區(qū),，2022年期刊影響因子8.5）。

該論文利用股票市場(chǎng)中的均值回歸和高量溢價(jià)現(xiàn)象,，設(shè)計(jì)投資組合優(yōu)化模型,，并采用將基礎(chǔ)專家推薦意見(jiàn)進(jìn)行集成的方式，構(gòu)建了一個(gè)用于量化交易的在線投資組合選擇策略,。研究的數(shù)值結(jié)果顯示,，該策略在最終累積財(cái)富和風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整回報(bào)指標(biāo)方面在大多數(shù)情形下都優(yōu)于其他對(duì)比策略，且具有線性計(jì)算時(shí)間復(fù)雜度,，能夠承受合理的交易成本,。                                                                                                                                                                                                                                                                          （經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院）