原詳細(xì)參數(shù)

修改后詳細(xì)參數(shù)

本系統(tǒng)要求可以支持金融,、量化建模、編程,、模擬交易等教學(xué)實(shí)踐活動(dòng),，包括但不限于：主要交易市場的行情數(shù)據(jù)及推送規(guī)則、主要交易市場的交易規(guī)則,、撮合規(guī)則,、金融交易數(shù)據(jù)分析和挖掘的實(shí)踐教學(xué)、金融建模的實(shí)踐教學(xué),、量化編程教學(xué)實(shí)踐和測試,、模擬交易賽事等。

▲1,、系統(tǒng)要求包含的功能模塊：歷史行情服務(wù)模塊,、實(shí)時(shí)行情服務(wù)、模擬交易服務(wù),、回測服務(wù),、手工交易功能、信號分析功能,、風(fēng)控功能,、策略開發(fā) API接口、策略監(jiān)控和管理終端,、策略開發(fā)的向,。

2,、系統(tǒng)要求具有回測服務(wù)功能，能在歷史行情中驗(yàn)證策略模型,，并給出相應(yīng)的信號清算,。子模塊應(yīng)包括：數(shù)據(jù)回放、模擬撮合,、清算,、績效服務(wù)。系統(tǒng)支持tick/分鐘/日頻/自定義頻度回測,。支持股票/期貨回測,，不同證券品種混合回測。股票除復(fù)權(quán)處理,，連續(xù)合約映射,，解決長周期回測的難度。高速緩存機(jī)制,，首次回測后,，后續(xù)回測利用緩存數(shù)據(jù)進(jìn)行回測。豐富的回測參數(shù)設(shè)置：滑點(diǎn)/手續(xù)費(fèi)率/成交比率等,。

▲3,、系統(tǒng)能提供信號分析功能，把交易信號和行情數(shù)據(jù)結(jié)合起來并顯示在同一個(gè)圖形上,，能快速地驗(yàn)證策略邏輯,，方便看查數(shù)據(jù)，快速驗(yàn)證策略邏輯,。

4,、系統(tǒng)要求提供策略監(jiān)控和管理終端，以一個(gè)圖形界面程序,，負(fù)責(zé)策略的注冊和綁定,、策略運(yùn)行的管理和綁定、策略運(yùn)行的管理和監(jiān)控,、策略的績效展示,、回測報(bào)告的查看、風(fēng)控規(guī)則設(shè)置和風(fēng)控事件提醒,、賬戶管理切換等功能,。

5、系統(tǒng)能提供有專業(yè)的仿真交易所模塊,，證券投資品種涵蓋了國內(nèi)主流的股票,、股指期貨、商品期貨,、ETF基金等,，并可以讓學(xué)生有效的實(shí)踐各品種的投資策略, 以及更高端的對沖套利等投資策略的理念,。

6、系統(tǒng)要求能提供兩個(gè)層次的模擬交易,，一個(gè)是策略程序調(diào)試或者回測中的模擬撮合,，在策略進(jìn)行業(yè)務(wù)調(diào)試時(shí),，可以在實(shí)盤行情下,，進(jìn)行模擬賬戶交易并實(shí)時(shí)清算；另一個(gè)是接近于真實(shí)交易所規(guī)則的仿真交易服務(wù),，支持手動(dòng)下單,。

▲7、系統(tǒng)要求具有交易風(fēng)控功能,，包括常用的風(fēng)控規(guī)則,、基于市場或品種準(zhǔn)入、持倉限制,、以及績效指標(biāo)閥值的風(fēng)控設(shè)置,，風(fēng)控啟停開關(guān)。通過風(fēng)險(xiǎn)控制,，幫助學(xué)生正確認(rèn)識交易,，同時(shí)方便學(xué)習(xí)和掌握風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)知識。,，

▲8,、系統(tǒng)要求支持C++、C#,、MATLAB,、python 4種語言的數(shù)據(jù)提取函數(shù)。

▲9,、系統(tǒng)要求支持 C++,、C#、MATLAB,、python 4種語言SDK開發(fā)策略,。

▲10、系統(tǒng)要求支持量化交易策略的公開展示,，支持一鍵分享,。

11、系統(tǒng)要求支持策略回測,、策略仿真,、策略實(shí)盤交易，支持無縫對接,，支持一鍵切換,。

▲12,、數(shù)據(jù)支持要求：支持國內(nèi)交易所的日線的近10年歷史數(shù)據(jù)、分時(shí)的歷史數(shù)據(jù),、量化tick的數(shù)據(jù),。基本面數(shù)據(jù)庫,，包括財(cái)務(wù)指標(biāo),、現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表,、利潤表等市面上常見的基本面數(shù)據(jù),，數(shù)據(jù)可以做到實(shí)時(shí)更新。支持復(fù)權(quán)因子,。支持批量提取數(shù)據(jù),，支持多標(biāo)的、多日期,、多字段統(tǒng)一提取,。

13、支持指數(shù)成份股信息函數(shù)提取,。支持服務(wù)器和本地并發(fā)協(xié)同數(shù)據(jù)使用,，支持?jǐn)?shù)據(jù)本地緩存。

14,、策略實(shí)例：系統(tǒng)終端中需要提供有策略生成向?qū)?，方便教師在各種語言下生成策略的框架代碼，同時(shí),，在系統(tǒng)上提供有各種常見策略類型的示例代碼,，方便教師和學(xué)生快速了解和深入研究 。

▲15,、代碼調(diào)試：在非交易時(shí)段,，系統(tǒng)需要滿足提供有7*24小時(shí)的模擬實(shí)時(shí)行情，及模擬撮合服務(wù),，方便隨時(shí)進(jìn)行策略的代碼調(diào)試,。其中，Python語言支持在系統(tǒng)終端內(nèi)進(jìn)行策略編寫,、調(diào)試,。

▲16、系統(tǒng)易用性：要求系統(tǒng)提供有線上文檔,、操作手冊,、在線學(xué)習(xí)社區(qū)（提供豐富的在線社交功能、API文檔、策略文檔,、操作手冊）,，基本在線文檔可能過終端或者瀏覽器查找搜索，便于用戶進(jìn)行查詢,。

▲17,、包含策略中心模塊：終端要求內(nèi)置多種經(jīng)典策略模型供學(xué)習(xí)使用，每個(gè)策略提供詳細(xì)的源代碼,、詳細(xì)編程標(biāo)注,、收益圖分析等，并可以在線查看,。提供上述策略模型的下載,、策略復(fù)制功能,。

Python語言策略中心：包含alpha對沖策略,、菲阿里四價(jià)、R-Breaker策略,、Dual Thrust策略,、指數(shù)增強(qiáng)、網(wǎng)格交易,、多因子選股,、跨品種套利、跨期套利,、日內(nèi)回轉(zhuǎn)交易,、做市商策略、海龜交易法,、行業(yè)輪動(dòng),、機(jī)器學(xué)習(xí)、小市值等策略模型,。

MATLAB語言策略中心：包含時(shí)間序列數(shù)據(jù)時(shí)間驅(qū)動(dòng),、查詢資金&持倉交易策略、成交事件驅(qū)動(dòng),、定時(shí)任務(wù)事件驅(qū)動(dòng),、均線突破策略、行業(yè)輪動(dòng),、集合競價(jià),、跨品種套利、日內(nèi)回轉(zhuǎn)交易策略,、雙均線策略,、因子排序、指數(shù)增強(qiáng),、做市商交易等策略模型,。

C++語言策略中心：包含定時(shí)任務(wù),、數(shù)據(jù)事件驅(qū)動(dòng)、多個(gè)代碼數(shù)據(jù)事件驅(qū)動(dòng),、默認(rèn)賬號交易,、顯示指定交易賬號、模式選擇,、數(shù)據(jù)研究,、alpha對沖、網(wǎng)格交易,、機(jī)器學(xué)習(xí),、多因子選股等策略模型。

C#語言策略中心：包含定時(shí)任務(wù),、數(shù)據(jù)事件驅(qū)動(dòng),、多個(gè)代碼數(shù)據(jù)事件驅(qū)動(dòng)、默認(rèn)賬號交易,、顯示指定交易賬號,、模式選擇、數(shù)據(jù)研究等策略模型,。

注：帶▲為重要條款,，須提供相關(guān)證明材料或者現(xiàn)場演示，不滿足1條扣3分直至技術(shù)分扣完為止,。

本系統(tǒng)要求可以支持金融,、量化建模、編程,、模擬交易等教學(xué)實(shí)踐活動(dòng),，包括但不限于：主要交易市場的行情數(shù)據(jù)及推送規(guī)則、主要交易市場的交易規(guī)則,、撮合規(guī)則,、金融交易數(shù)據(jù)分析和挖掘的實(shí)踐教學(xué)、金融建模的實(shí)踐教學(xué),、量化編程教學(xué)實(shí)踐和測試,、模擬交易賽事等。

★1,、系統(tǒng)要求包含的功能模塊：歷史行情服務(wù)模塊,、實(shí)時(shí)行情服務(wù)、模擬交易服務(wù),、回測服務(wù),、手工交易功能、信號分析功能、風(fēng)控功能,、策略開發(fā) API接口,、策略監(jiān)控和管理終端、策略開發(fā)的向,。

2,、系統(tǒng)要求具有回測服務(wù)功能，能在歷史行情中驗(yàn)證策略模型,，并給出相應(yīng)的信號清算,。子模塊應(yīng)包括：數(shù)據(jù)回放、模擬撮合,、清算,、績效服務(wù)。系統(tǒng)支持tick/分鐘/日頻/自定義頻度回測,。支持股票/期貨回測,，不同證券品種混合回測。股票除復(fù)權(quán)處理,，連續(xù)合約映射,，解決長周期回測的難度。高速緩存機(jī)制,，首次回測后，后續(xù)回測利用緩存數(shù)據(jù)進(jìn)行回測,。豐富的回測參數(shù)設(shè)置：滑點(diǎn)/手續(xù)費(fèi)率/成交比率等,。

★3、系統(tǒng)能提供信號分析功能,，把交易信號和行情數(shù)據(jù)結(jié)合起來并顯示在同一個(gè)圖形上,，能快速地驗(yàn)證策略邏輯，方便看查數(shù)據(jù),，快速驗(yàn)證策略邏輯,。

4、系統(tǒng)要求提供策略監(jiān)控和管理終端,，以一個(gè)圖形界面程序,，負(fù)責(zé)策略的注冊和綁定、策略運(yùn)行的管理和綁定,、策略運(yùn)行的管理和監(jiān)控,、策略的績效展示、回測報(bào)告的查看,、風(fēng)控規(guī)則設(shè)置和風(fēng)控事件提醒,、賬戶管理切換等功能。

5、系統(tǒng)能提供有專業(yè)的仿真交易所模塊,，證券投資品種涵蓋了國內(nèi)主流的股票,、股指期貨、商品期貨,、ETF基金等,，并可以讓學(xué)生有效的實(shí)踐各品種的投資策略, 以及更高端的對沖套利等投資策略的理念。

6,、系統(tǒng)要求能提供兩個(gè)層次的模擬交易,，一個(gè)是策略程序調(diào)試或者回測中的模擬撮合，在策略進(jìn)行業(yè)務(wù)調(diào)試時(shí),，可以在實(shí)盤行情下,，進(jìn)行模擬賬戶交易并實(shí)時(shí)清算；另一個(gè)是接近于真實(shí)交易所規(guī)則的仿真交易服務(wù),，支持手動(dòng)下單,。

★7、系統(tǒng)要求具有交易風(fēng)控功能,，包括常用的風(fēng)控規(guī)則,、基于市場或品種準(zhǔn)入、持倉限制,、以及績效指標(biāo)閥值的風(fēng)控設(shè)置,，風(fēng)控啟停開關(guān)。通過風(fēng)險(xiǎn)控制,，幫助學(xué)生正確認(rèn)識交易,，同時(shí)方便學(xué)習(xí)和掌握風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)知識。,，

★8,、系統(tǒng)要求支持C++、C#,、MATLAB,、python 4種語言的數(shù)據(jù)提取函數(shù)。

★9,、系統(tǒng)要求支持 C++,、C#、MATLAB,、python 4種語言SDK開發(fā)策略,。

★10、系統(tǒng)要求支持量化交易策略的公開展示,，支持一鍵分享,。

11,、系統(tǒng)要求支持策略回測、策略仿真,、策略實(shí)盤交易,，支持無縫對接，支持一鍵切換,。

★12,、數(shù)據(jù)支持要求：支持國內(nèi)交易所的日線的近10年歷史數(shù)據(jù)、分時(shí)的歷史數(shù)據(jù),、量化tick的數(shù)據(jù),。基本面數(shù)據(jù)庫,，包括財(cái)務(wù)指標(biāo),、現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表,、利潤表等市面上常見的基本面數(shù)據(jù),，數(shù)據(jù)可以做到實(shí)時(shí)更新。支持復(fù)權(quán)因子,。支持批量提取數(shù)據(jù),，支持多標(biāo)的、多日期,、多字段統(tǒng)一提取,。

13、支持指數(shù)成份股信息函數(shù)提取,。支持服務(wù)器和本地并發(fā)協(xié)同數(shù)據(jù)使用,，支持?jǐn)?shù)據(jù)本地緩存。

14,、策略實(shí)例：系統(tǒng)終端中需要提供有策略生成向?qū)В奖憬處熢诟鞣N語言下生成策略的框架代碼,，同時(shí),，在系統(tǒng)上提供有各種常見策略類型的示例代碼，方便教師和學(xué)生快速了解和深入研究 ,。

★15,、代碼調(diào)試：在非交易時(shí)段，系統(tǒng)需要滿足提供有7*24小時(shí)的模擬實(shí)時(shí)行情,，及模擬撮合服務(wù),，方便隨時(shí)進(jìn)行策略的代碼調(diào)試。其中,，Python語言支持在系統(tǒng)終端內(nèi)進(jìn)行策略編寫,、調(diào)試,。

★16、系統(tǒng)易用性：要求系統(tǒng)提供有線上文檔,、操作手冊,、在線學(xué)習(xí)社區(qū)（提供豐富的在線社交功能、API文檔,、策略文檔,、操作手冊），基本在線文檔可能過終端或者瀏覽器查找搜索,，便于用戶進(jìn)行查詢,。

★17、包含策略中心模塊：終端要求內(nèi)置多種經(jīng)典策略模型供學(xué)習(xí)使用,，每個(gè)策略提供詳細(xì)的源代碼,、詳細(xì)編程標(biāo)注、收益圖分析等,，并可以在線查看,。提供上述策略模型的下載、策略復(fù)制功能,。

Python語言策略中心：包含alpha對沖策略,、菲阿里四價(jià)、R-Breaker策略,、Dual Thrust策略,、指數(shù)增強(qiáng)、網(wǎng)格交易,、多因子選股,、跨品種套利、跨期套利,、日內(nèi)回轉(zhuǎn)交易,、做市商策略、海龜交易法,、行業(yè)輪動(dòng),、機(jī)器學(xué)習(xí)、小市值等策略模型,。

MATLAB語言策略中心：包含時(shí)間序列數(shù)據(jù)時(shí)間驅(qū)動(dòng),、查詢資金&持倉交易策略、成交事件驅(qū)動(dòng),、定時(shí)任務(wù)事件驅(qū)動(dòng),、均線突破策略、行業(yè)輪動(dòng),、集合競價(jià),、跨品種套利,、日內(nèi)回轉(zhuǎn)交易策略、雙均線策略,、因子排序,、指數(shù)增強(qiáng)、做市商交易等策略模型,。

C++語言策略中心：包含定時(shí)任務(wù),、數(shù)據(jù)事件驅(qū)動(dòng)、多個(gè)代碼數(shù)據(jù)事件驅(qū)動(dòng),、默認(rèn)賬號交易,、顯示指定交易賬號、模式選擇,、數(shù)據(jù)研究,、alpha對沖、網(wǎng)格交易,、機(jī)器學(xué)習(xí),、多因子選股等策略模型。

C#語言策略中心：包含定時(shí)任務(wù),、數(shù)據(jù)事件驅(qū)動(dòng),、多個(gè)代碼數(shù)據(jù)事件驅(qū)動(dòng)、默認(rèn)賬號交易,、顯示指定交易賬號,、模式選擇、數(shù)據(jù)研究等策略模型,。

注：帶★為實(shí)質(zhì)性響應(yīng)條款,，須提供相關(guān)證明材料，不滿足為無效響應(yīng),。